Сравнение LEO-USD с XRP-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.69%/yr vs 4.64%/yr for XRP-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
XRP-USD XRP | -37.24% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -51.54% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and XRP-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
XRP-USD
Сравнение LEO-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.71 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.13 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.73 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и XRP-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -95.87% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -69.23% | +37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -69.23% | +37.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -77.83% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -67.51% | +57.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -71.01% | +43.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 43.98% | -35.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и XRP-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 7.37%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 14.20% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 46.00% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 56.17% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 72.40% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 111.80% | -65.23% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and XRP-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.20%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs XRP-USD's -95.87%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор