Сравнение LEO-USD с XLM-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.69%/yr vs -11.42%/yr for XLM-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -0.74%.
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
Сравнение доходности по годам LEO-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
XLM-USD Stellar | -0.74% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -67.03% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and XLM-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
XLM-USD
Сравнение LEO-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.36 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.52 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и XLM-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -96.21% | +37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -71.19% | +39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -74.37% | +42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -83.25% | +27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -77.40% | +67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -72.14% | +44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 49.94% | -41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 7.37%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.03%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 43.03% | -35.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 59.01% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 70.37% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 74.79% | -28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 112.81% | -66.24% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and XLM-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs XLM-USD's -96.21%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор