Сравнение LEO-USD с SOL-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.69%/yr vs 9.25%/yr for SOL-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -47.43%.
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 32.97% |
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and SOL-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
SOL-USD
Сравнение LEO-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.76 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.25 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.79 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.09 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и SOL-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -96.27% | +37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -74.89% | +43.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -76.27% | +44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -96.27% | +40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -75.03% | +65.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -51.39% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 52.53% | -44.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 7.37%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 16.77% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 46.54% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 60.20% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 82.48% | -35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 99.82% | -53.25% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and SOL-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs SOL-USD's -96.27%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор