Сравнение LEO-USD с SHIB-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LEO-USD returned 30.69%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 67.14% |
SHIB-USD Shiba Inu | -32.37% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and SHIB-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
SHIB-USD
Сравнение LEO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.85 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.89 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.39 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.93 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.07 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.14 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -94.38% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -70.62% | +39.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -87.33% | +55.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -94.38% | +38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -94.25% | +84.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -80.14% | +52.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 44.51% | -36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и SHIB-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 7.37%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 14.65% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 45.88% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.39% | 55.90% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.56% | 95.58% | -49.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.57% | 209.13% | -162.56% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (14.65%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs SHIB-USD's -94.38%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор