PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с GHYG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both exchange-traded funds - LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.21%/yr vs 4.68%/yr for GHYG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям GHYG по среднегодовой доходности: 1.21% против 4.68% соответственно.

LEMB

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.78%
1 год
8.43%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.39%
10 лет*
1.21%

GHYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.72%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.16%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.09%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Correlation

The correlation between LEMB and GHYG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2012 г.

0.48

Over the past year, LEMB and GHYG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD

Доходность на риск

LEMB vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBGHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.22

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.85

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.56

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.54

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.55

-0.51

Просадки

Сравнение просадок LEMB и GHYG

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и GHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-27.36%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.84%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-4.46%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-20.44%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-27.36%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-1.26%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-3.35%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.03%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и GHYG

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

3.75%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

4.72%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

7.64%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

8.77%

+0.52%

Сравнение комиссий LEMB и GHYG

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и GHYG

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности GHYG в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.27%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.44%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and GHYG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.18%) compared to GHYG (1.85%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs GHYG's -27.36%.

On 10-year performance, GHYG leads with 4.68% vs 1.21% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GHYG has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GHYG has performed better with a 4.68% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.

GHYG has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.44% for LEMB.

LEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while GHYG is High Yield Bonds. LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor, while GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.40% for GHYG.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и GHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор