Сравнение LEGR с SDEV
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while SDEV (Stablecoin Development Corporation) is a stock. Over the past 5 years, LEGR returned 11.39%/yr vs -79.20%/yr for SDEV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и SDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%.
LEGR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
SDEV
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -85.03%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -75.48%
- 5 лет*
- -79.20%
- 10 лет*
- -59.79%
Сравнение доходности по годам LEGR и SDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 9.65% | 30.83% | 16.25% | 22.79% | -19.01% | 17.91% | 18.73% | 27.99% | -14.65% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -77.92% |
Correlation
The correlation between LEGR and SDEV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. SDEV — Ранг доходности на риск
LEGR
SDEV
Сравнение LEGR c SDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | SDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.40 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | -0.59 | +10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.16 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.57 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.20 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и SDEV
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и SDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -100.00% | +63.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -98.83% | +88.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -98.89% | +84.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -99.96% | +68.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -100.00% | +96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -82.68% | +76.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 66.80% | -64.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и SDEV
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.53%, в то время как у Stablecoin Development Corporation (SDEV) волатильность равна 21.69%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 21.69% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 185.11% | -173.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 244.75% | -230.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 140.43% | -123.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 333.78% | -313.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и SDEV
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SDEV в 344.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.71% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and SDEV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (21.69%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs SDEV's -100.00%.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и SDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор