PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с PL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 5 years, LEGR returned 11.39%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.

LEGR

1 день
0.90%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.21%
1 год
26.49%
3 года*
22.38%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

PL

1 день
1.61%
1 месяц
-16.14%
С начала года
66.02%
6 месяцев
152.82%
1 год
460.62%
3 года*
112.54%
5 лет*
26.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.65%30.83%16.25%22.79%-19.01%6.85%
PL
Planet Labs PBC		66.02%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-37.24%

Correlation

The correlation between LEGR and PL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

LEGR vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.57

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.17

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

12.45

-9.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

38.43

-28.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.57

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LEGR и PL

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-85.73%

+49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-37.32%

+26.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-55.17%

+40.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-85.73%

+54.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-36.30%

+32.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-49.97%

+43.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

12.07%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и PL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.53%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

39.05%

-33.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

77.24%

-65.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

101.84%

-87.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

80.73%

-63.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

79.79%

-59.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и PL

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and PL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (39.05%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs PL's -85.73%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор