PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с KLAC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while KLAC (KLA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, LEGR returned 11.39%/yr vs 47.83%/yr for KLAC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 73.94%.

LEGR

1 день
0.90%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.21%
1 год
26.49%
3 года*
22.38%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

KLAC

1 день
9.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
73.94%
6 месяцев
72.59%
1 год
162.58%
3 года*
66.83%
5 лет*
47.83%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и KLAC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.65%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
KLAC
KLA Corporation		73.94%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-20.00%

Correlation

The correlation between LEGR and KLAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.63

The correlation between LEGR and KLAC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

KLA Corporation

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

LEGR vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.43

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.38

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

7.30

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

23.22

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRKLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.43

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LEGR и KLAC

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-83.74%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-22.41%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-34.95%

+20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-40.28%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.08%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-29.34%

+22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

7.03%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и KLAC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.53%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

19.61%

-14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

40.06%

-28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

47.74%

-33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

43.46%

-26.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

41.64%

-21.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и KLAC

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности KLAC в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLAC
KLA Corporation		0.38%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and KLAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (19.61%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор