PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEGR с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEGR с CMCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) is a stock. Over the past 5 years, LEGR returned 11.39%/yr vs 11.37%/yr for CMCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEGR и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEGR показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.85%.

LEGR

1 день
0.90%
1 месяц
0.84%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.21%
1 год
26.49%
3 года*
22.38%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

CMCL

1 день
-1.30%
1 месяц
-17.18%
С начала года
-23.85%
6 месяцев
-17.45%
1 год
8.42%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEGR и CMCL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		9.65%30.83%16.25%22.79%-19.01%17.91%18.73%27.99%-14.65%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.85%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-27.88%

Correlation

The correlation between LEGR and CMCL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.22

The correlation between LEGR and CMCL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

LEGR vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEGR c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEGRCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.13

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.61

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.18

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

0.35

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEGR vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEGR на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEGR и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEGRCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.13

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LEGR и CMCL

Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGRCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-65.77%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-46.89%

+36.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-46.89%

+32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-50.00%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-46.89%

+43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-35.78%

+29.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

24.39%

-21.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LEGR и CMCL

Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) составляет 5.53%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что LEGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGRCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

13.82%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

47.23%

-35.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

65.15%

-51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

52.69%

-35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

54.58%

-34.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEGR и CMCL

Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CMCL в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEGR and CMCL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCL has higher volatility (13.82%) compared to LEGR (5.53%). In terms of maximum drawdown, LEGR dropped -36.12% vs CMCL's -65.77%.

LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEGR и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор