Сравнение LDOS с SPGI
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 15.58%/yr for SPGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции SPGI немного впереди с 15.58%.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам LDOS и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between LDOS and SPGI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between LDOS and SPGI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
SPGI:
$124.13B
LDOS:
$10.92
SPGI:
$15.79
LDOS:
11.25
SPGI:
26.42
LDOS:
0.09
SPGI:
3.45
LDOS:
0.92
SPGI:
8.02
LDOS:
3.14
SPGI:
3.97
LDOS:
$17.33B
SPGI:
$15.73B
LDOS:
$3.04B
SPGI:
$8.15B
LDOS:
$2.34B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SPGI — Ранг доходности на риск
LDOS
SPGI
Сравнение LDOS c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.63 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.21 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SPGI
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -74.67% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -30.48% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -30.48% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -39.76% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -39.76% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -25.45% | -12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -15.22% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 15.77% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SPGI
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.15% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 23.85% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 27.42% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.47% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 26.03% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SPGI
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPGI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и SPGI
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and SPGI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs SPGI's -74.67%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор