Сравнение LDOS с ISRG
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 15.01% против 19.37% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам LDOS и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between LDOS and ISRG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between LDOS and ISRG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
ISRG:
$150.62B
LDOS:
$10.92
ISRG:
$8.24
LDOS:
11.25
ISRG:
50.80
LDOS:
0.09
ISRG:
3.11
LDOS:
0.92
ISRG:
14.30
LDOS:
3.14
ISRG:
8.56
LDOS:
$17.33B
ISRG:
$10.58B
LDOS:
$3.04B
ISRG:
$7.02B
LDOS:
$2.34B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. ISRG — Ранг доходности на риск
LDOS
ISRG
Сравнение LDOS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.78 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.60 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и ISRG
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -82.26% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -32.14% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -34.10% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -49.90% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -49.90% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -31.43% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -21.28% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 16.18% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и ISRG
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 11.58% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 20.48% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 31.02% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 33.17% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 32.39% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и ISRG
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и ISRG
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and ISRG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs ISRG's -82.26%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор