Сравнение LDOS с CBRE
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CBRE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 16.02%/yr for CBRE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у CBRE с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям CBRE по среднегодовой доходности: 15.01% против 16.02% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
CBRE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам LDOS и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -18.09% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
Correlation
The correlation between LDOS and CBRE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
CBRE:
$39.12B
LDOS:
$10.92
CBRE:
$4.37
LDOS:
11.25
CBRE:
30.12
LDOS:
0.92
CBRE:
0.94
LDOS:
3.14
CBRE:
4.59
LDOS:
$17.33B
CBRE:
$42.17B
LDOS:
$3.04B
CBRE:
$14.76B
LDOS:
$2.34B
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. CBRE — Ранг доходности на риск
LDOS
CBRE
Сравнение LDOS c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.09 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.21 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и CBRE
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -94.31% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -27.37% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -27.37% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -40.38% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -53.57% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -23.25% | -14.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -26.58% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 11.47% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и CBRE
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.17%, в то время как у CBRE Group, Inc. (CBRE) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.45% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.73% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 30.56% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 30.25% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 33.01% | -5.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и CBRE
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и CBRE
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and CBRE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRE has higher volatility (9.45%) compared to LDOS (7.17%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs CBRE's -94.31%.
CBRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор