Сравнение LDOS с BNY
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.01%/yr vs 16.08%/yr for BNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.76%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям BNY по среднегодовой доходности: 15.01% против 16.08% соответственно.
LDOS
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -33.53%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 15.01%
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам LDOS и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.76% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between LDOS and BNY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between LDOS and BNY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.72B
BNY:
$98.99B
LDOS:
$10.92
BNY:
$8.43
LDOS:
11.25
BNY:
16.81
LDOS:
0.09
BNY:
0.83
LDOS:
0.92
BNY:
2.47
LDOS:
3.14
BNY:
2.51
LDOS:
$17.33B
BNY:
$40.65B
LDOS:
$3.04B
BNY:
$20.54B
LDOS:
$2.34B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. BNY — Ранг доходности на риск
LDOS
BNY
Сравнение LDOS c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.93 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 16.81 | -17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.03 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и BNY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -72.28% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -10.15% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -17.58% | -20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -40.45% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -50.49% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -1.56% | -36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -18.71% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 3.58% | +10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и BNY
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.88% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 15.93% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 19.89% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.60% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 27.05% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и BNY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BNY в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.35% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и BNY
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and BNY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (7.17%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор