Сравнение LDO.MI с SMIN.L
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LDO.MI in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 10.42%/yr for SMIN.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и SMIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как SMIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у SMIN.L с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 19.15% против 10.42% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
SMIN.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 8.41% | 32.42% | 4.95% | 15.63% | -1.39% | 14.70% | -13.44% | 35.47% | -6.57% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and SMIN.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
LDO.MI
SMIN.L
Сравнение LDO.MI c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.56 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.28 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.54 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.54 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и SMIN.L
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки SMIN.L в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -58.89% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -22.00% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -22.16% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -22.16% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -58.89% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -6.71% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -13.83% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.44% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и SMIN.L
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.24% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 20.78% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 22.88% | +18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 23.03% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.30% | +10.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и SMIN.L
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and SMIN.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор