Сравнение LDO.MI с PEP
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 6.18%/yr for PEP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 19.15% против 6.18% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.78% | -13.49% | -1.50% | -6.19% | 13.40% | 29.57% | 2.47% | 30.25% | -0.35% | 3.34% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and PEP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between LDO.MI and PEP shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. PEP — Ранг доходности на риск
LDO.MI
PEP
Сравнение LDO.MI c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.14 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.55 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.20 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и PEP
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -35.00% | -55.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -14.95% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -32.35% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -35.00% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -35.00% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -24.06% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -9.05% | -43.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.71% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и PEP
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 7.09% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 15.59% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 22.20% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 19.13% | +16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 20.57% | +17.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и PEP
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and PEP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор