Сравнение LDO.MI с MRO.L
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and MRO.L (Melrose Industries plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LDO.MI in Aerospace & Defense, MRO.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 9.86%/yr for MRO.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и MRO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как MRO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MRO.L с доходностью -20.41%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции MRO.L по среднегодовой доходности: 19.15% против 9.86% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
MRO.L
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -20.41%
- 6 месяцев
- -19.29%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и MRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
MRO.L Melrose Industries plc | -20.41% | 1.89% | 3.27% | 106.80% | -19.82% | -14.67% | -29.44% | 57.63% | -23.01% | 3.80% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and MRO.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. MRO.L — Ранг доходности на риск
LDO.MI
MRO.L
Сравнение LDO.MI c MRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Melrose Industries plc (MRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | MRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.22 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.11 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.21 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и MRO.L
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки MRO.L в -70.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и MRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -70.88% | -19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -32.35% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -44.00% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -52.30% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -70.88% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -33.21% | +12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -20.30% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 13.75% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и MRO.L
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Melrose Industries plc (MRO.L) имеют волатильность 10.58% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | MRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.65% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 28.47% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 34.45% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 40.42% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 46.10% | -8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и MRO.L
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MRO.L в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
MRO.L Melrose Industries plc | 1.57% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.45% | 0.34% | 0.27% | 0.93% | 1.25% | 0.73% | 0.95% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и MRO.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Melrose Industries plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and MRO.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и MRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор