PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDO.MI с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDO.MI с MOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs -0.26%/yr for MOS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDO.MI и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDO.MI торгуется в EUR, в то время как MOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 19.15% против -0.26% соответственно.

LDO.MI

1 день
0.77%
1 месяц
-3.57%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.37%
1 год
-1.50%
3 года*
72.08%
5 лет*
49.78%
10 лет*
19.15%

MOS

1 день
0.00%
1 месяц
3.57%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-3.19%
1 год
-34.58%
3 года*
-13.49%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
-0.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDO.MI и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		4.27%91.71%75.81%87.64%29.81%6.60%-42.19%38.03%-21.39%-24.95%
MOS
The Mosaic Company		-7.92%-10.90%-24.46%-18.93%19.79%85.02%-1.27%-23.59%19.58%-21.40%

Correlation

The correlation between LDO.MI and MOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo S.p.A.

The Mosaic Company

Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

LDO.MI vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDO.MI c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDO.MIMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.81

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-1.01

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.84

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.37

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDO.MI vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDO.MI на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDO.MI и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDO.MIMOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.81

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

-0.13

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.01

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LDO.MI и MOS

Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке MOS в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDO.MIMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-92.47%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-41.54%

+17.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-48.53%

+24.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-71.93%

+38.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.16%

-80.02%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.23%

-74.18%

+53.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.87%

-61.18%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

25.34%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LDO.MI и MOS

Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и The Mosaic Company (MOS) имеют волатильность 10.58% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDO.MIMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

10.21%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

33.33%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

42.93%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

41.44%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

44.87%

-7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDO.MI и MOS

Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MOS в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		1.01%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		4.12%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDO.MI и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LDO.MI значения в EUR, MOS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LDO.MI and MOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор