Сравнение LDO.MI с AVON.L
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 7.39%/yr for AVON.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции AVON.L по среднегодовой доходности: 19.15% против 7.39% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
AVON.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
AVON.L Avon Protection plc | -6.49% | 18.31% | 84.63% | -15.42% | -6.02% | -61.92% | 44.31% | 80.13% | 2.35% | 13.66% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and AVON.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.15 |
Over the past year, LDO.MI and AVON.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
LDO.MI
AVON.L
Сравнение LDO.MI c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.50 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | -0.15 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и AVON.L
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке AVON.L в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.78% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -29.19% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -33.27% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -78.64% | +44.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -85.44% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -57.44% | +37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -32.42% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 14.47% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и AVON.L
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Avon Protection plc (AVON.L) имеют волатильность 10.58% и 10.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 10.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 20.74% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 27.66% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 49.14% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 43.07% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и AVON.L
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and AVON.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор