PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L100.L с VYM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 12.45%/yr for VYM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L100.L торгуется в GBp, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.45% соответственно.

L100.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.05%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.29%

VYM

1 день
0.00%
1 месяц
4.02%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.52%
1 год
26.14%
3 года*
15.62%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.18%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.09%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.90%7.20%19.65%1.25%11.40%27.39%-1.83%19.34%-0.34%6.35%

Correlation

The correlation between L100.L and VYM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.45

Сравнение распределения секторов L100.L и VYM

Секторы
L100.L
VYM

Финансовые услуги

24.5%
20.5%

Потребительский защитный сектор

13.9%
8.1%

Промышленность

13.7%
12.1%

Здравоохранение

13.6%
12.2%

Энергетика

11.7%
9.8%

Сырьевые материалы

8.5%
3.5%

Коммунальные услуги

5.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

0.8%
17.7%

Финансовые услуги

L100.L
24.5%
VYM
20.5%

Потребительский защитный сектор

L100.L
13.9%
VYM
8.1%

Промышленность

L100.L
13.7%
VYM
12.1%

Здравоохранение

L100.L
13.6%
VYM
12.2%

Энергетика

L100.L
11.7%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

L100.L
8.5%
VYM
3.5%

Коммунальные услуги

L100.L
5.3%
VYM
5.7%

Потребительский циклический сектор

L100.L
4.7%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

L100.L
2.6%
VYM
3.5%

Недвижимость

L100.L
0.9%
VYM
0.0%

Технологии

L100.L
0.8%
VYM
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с SPYL100.L с VUKE.DEL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

L100.L vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.58

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.45

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.86

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

17.64

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L100.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L100.L и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Просадки

Сравнение просадок L100.L и VYM

Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VYM в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-38.23%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.40%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-17.47%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-17.47%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-27.08%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.88%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-5.31%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.49%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и VYM

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что L100.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.75%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.66%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.20%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

13.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.77%

-1.69%

Сравнение комиссий L100.L и VYM

L100.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L100.L и VYM

L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.22%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

L100.L and VYM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.

L100.L is categorized as Europe Equities, while VYM is Dividend. L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор