PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L100.L с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 9.58%/yr for VPU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L100.L торгуется в GBp, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции L100.L имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции VPU немного впереди с 9.58%.

L100.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.05%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.29%

VPU

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.55%
С начала года
3.68%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.19%
3 года*
10.53%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.18%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.09%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%8.16%25.19%-12.07%13.08%18.51%-3.65%20.14%10.57%2.72%

Correlation

The correlation between L100.L and VPU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.24

The correlation between L100.L and VPU shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов L100.L и VPU

Секторы
L100.L
VPU

Финансовые услуги

24.5%

-

Потребительский защитный сектор

13.9%

-

Промышленность

13.7%
0.2%

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

11.7%
0.5%

Сырьевые материалы

8.5%

-

Коммунальные услуги

5.3%
99.3%

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.8%

-

Финансовые услуги

L100.L
24.5%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

L100.L
13.9%
VPU

-

Промышленность

L100.L
13.7%
VPU
0.2%

Здравоохранение

L100.L
13.6%
VPU

-

Энергетика

L100.L
11.7%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

L100.L
8.5%
VPU

-

Коммунальные услуги

L100.L
5.3%
VPU
99.3%

Потребительский циклический сектор

L100.L
4.7%
VPU

-

Коммуникационные услуги

L100.L
2.6%
VPU

-

Недвижимость

L100.L
0.9%
VPU

-

Технологии

L100.L
0.8%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с VUKE.DEL100.L с SPYL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

L100.L vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.83

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.22

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.31

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

2.83

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L100.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L100.L и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.83

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок L100.L и VPU

Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки VPU в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-30.24%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.34%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-12.37%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-28.02%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-28.55%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-7.21%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.20%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.32%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и VPU

Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.90%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

11.89%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

14.80%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

17.07%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

20.00%

-4.92%

Сравнение комиссий L100.L и VPU

L100.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L100.L и VPU

L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

L100.L and VPU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.

L100.L is categorized as Europe Equities, while VPU is Utilities Equities. L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.09% for VPU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор