PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение L100.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L100.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции L100.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.29% против 0.67% соответственно.

L100.L

1 день
-0.01%
1 месяц
1.68%
С начала года
6.18%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.05%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.29%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.45%
3 года*
-1.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.18%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.09%
USD=X
USD Cash		0.97%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between L100.L and USD=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.03

The correlation between L100.L and USD=X shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

USD Cash

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с VUKE.DEL100.L с SPYL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

L100.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.22

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.36

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.26

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

0.58

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L100.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L100.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.22

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.14

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.23

+0.11

Просадки

Сравнение просадок L100.L и USD=X

Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-22.85%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.98%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-12.79%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-22.85%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-22.85%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-19.93%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-11.07%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и USD=X

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что L100.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.79%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

5.23%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

5.76%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

7.12%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

7.91%

+7.17%

Часто задаваемые вопросы

L100.L and USD=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор