Сравнение L100.L с SPICHA.SW
L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 10.76%/yr for SPICHA.SW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности L100.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
L100.L торгуется в GBp, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.76% соответственно.
L100.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.29%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам L100.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 6.18% | 25.82% | 9.29% | 7.37% | 4.86% | 17.92% | -11.79% | 17.40% | -9.14% | 12.09% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.91% | 25.17% | 0.15% | 10.41% | -8.11% | 20.03% | 9.91% | 27.85% | -3.50% | 14.07% |
Correlation
The correlation between L100.L and SPICHA.SW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between L100.L and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L100.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
L100.L
SPICHA.SW
Сравнение L100.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L100.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.37 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 4.53 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L100.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.62 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок L100.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L100.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -21.59% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -12.11% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -13.02% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.01% | -16.29% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -21.59% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -4.30% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.50% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.62% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности L100.L и SPICHA.SW
Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 2.91%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L100.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.76% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.13% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.45% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 13.96% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.58% | +0.50% |
Сравнение комиссий L100.L и SPICHA.SW
L100.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L100.L и SPICHA.SW
L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
L100.L and SPICHA.SW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.
L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для L100.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор