Сравнение L100.L с SELD.DE
L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 10.65%/yr for SELD.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности L100.L и SELD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
L100.L торгуется в GBp, в то время как SELD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SELD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 13.13%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям SELD.DE по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.65% соответственно.
L100.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.29%
SELD.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам L100.L и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 6.18% | 25.82% | 9.29% | 7.37% | 4.86% | 17.92% | -11.79% | 17.40% | -9.14% | 12.09% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 13.13% | 51.98% | 1.16% | 1.82% | -5.17% | 15.36% | -4.33% | 20.99% | -3.54% | 9.56% |
Correlation
The correlation between L100.L and SELD.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.71 |
The correlation between L100.L and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L100.L vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
L100.L
SELD.DE
Сравнение L100.L c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L100.L | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.61 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 16.46 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L100.L | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.09 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок L100.L и SELD.DE
Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L100.L | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -58.75% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -7.74% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -12.27% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.01% | -19.73% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -34.48% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.50% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -16.32% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.17% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности L100.L и SELD.DE
Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 2.91%, в то время как у Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L100.L | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.66% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.51% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 11.55% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 14.91% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.93% | -1.85% |
Сравнение комиссий L100.L и SELD.DE
L100.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L100.L и SELD.DE
L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
L100.L and SELD.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для L100.L и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор