Сравнение L100.L с NOVN.SW
L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 13.11%/yr for NOVN.SW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L100.L и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
L100.L торгуется в GBp, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у NOVN.SW с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.11% соответственно.
L100.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.29%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам L100.L и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 6.18% | 25.82% | 9.29% | 7.37% | 4.86% | 17.92% | -11.79% | 17.40% | -9.14% | 12.09% |
NOVN.SW Novartis AG | 9.64% | 36.16% | 2.41% | 16.79% | 19.98% | -2.76% | 0.15% | 26.43% | 12.15% | 10.83% |
Correlation
The correlation between L100.L and NOVN.SW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L100.L vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
L100.L
NOVN.SW
Сравнение L100.L c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L100.L | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.38 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.14 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L100.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.60 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок L100.L и NOVN.SW
Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L100.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -30.23% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -12.98% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -15.76% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.01% | -15.76% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -19.62% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -10.49% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -6.94% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.99% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности L100.L и NOVN.SW
Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 2.91%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L100.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 6.62% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 14.09% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 19.33% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 18.49% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.96% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L100.L и NOVN.SW
L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
L100.L and NOVN.SW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для L100.L и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор