Сравнение L100.L с CHDVD.SW
L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both Europe Equities funds - L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while CHDVD.SW tracks the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.29%/yr vs 12.68%/yr for CHDVD.SW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности L100.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
L100.L торгуется в GBp, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, L100.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции L100.L уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.68% соответственно.
L100.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.29%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам L100.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 6.18% | 25.82% | 9.29% | 7.37% | 4.86% | 17.92% | -11.79% | 17.40% | -9.14% | 12.09% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.78% | 26.41% | 2.74% | 14.39% | -1.30% | 20.52% | 10.29% | 32.04% | 0.55% | 10.98% |
Correlation
The correlation between L100.L and CHDVD.SW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between L100.L and CHDVD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L100.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
L100.L
CHDVD.SW
Сравнение L100.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L100.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.18 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 3.70 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L100.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.01 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок L100.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка L100.L за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L100.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -24.67% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -11.13% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -11.62% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.01% | -12.04% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -24.67% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -6.07% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.72% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.51% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности L100.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) составляет 2.91%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что L100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L100.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.50% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.71% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 13.01% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 13.73% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 14.99% | +0.09% |
Сравнение комиссий L100.L и CHDVD.SW
L100.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L100.L и CHDVD.SW
L100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
L100.L and CHDVD.SW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для L100.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор