PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с ZMMK.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. KXI is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, KXI returned 6.25%/yr vs 2.38%/yr for ZMMK.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KXI charges 0.46%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.

Доходность

Сравнение доходности KXI и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KXI торгуется в USD, в то время как ZMMK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMMK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью -0.82%.

KXI

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.04%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.03%
1 год
3.34%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.67%

ZMMK.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.35%
1 год
0.44%
3 года*
2.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.99%9.68%4.20%2.41%-6.02%8.41%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		-0.82%7.68%-3.25%7.42%-4.09%0.56%

Correlation

The correlation between KXI and ZMMK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.02

The correlation between KXI and ZMMK.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с TCSH.TOZMMK.TO с PSA.TO

Доходность на риск

KXI vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.19

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

0.30

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KXI и ZMMK.TO

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -9.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-9.01%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-2.96%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-7.52%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-2.47%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.58%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

1.49%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и ZMMK.TO

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.73%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

3.30%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

4.40%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

6.23%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

6.23%

+7.52%

Сравнение комиссий KXI и ZMMK.TO

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и ZMMK.TO

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KXI and ZMMK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.13% for ZMMK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор