PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с XBAL.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. KXI is passively managed, while XBAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.67%/yr vs 6.67%/yr for XBAL.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KXI charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности KXI и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KXI торгуется в USD, в то время как XBAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у XBAL.TO с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.67% соответственно.

KXI

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.04%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.03%
1 год
3.34%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.67%

XBAL.TO

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.10%
1 год
14.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.99%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		5.09%17.26%6.76%15.80%-16.45%10.21%13.42%20.29%-10.28%13.21%

Correlation

The correlation between KXI and XBAL.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.33

The correlation between KXI and XBAL.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KXI и XBAL.TO

Секторы
KXI
XBAL.TO

Потребительский защитный сектор

96.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Энергетика

-

7.5%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

12.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
XBAL.TO
4.6%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
XBAL.TO
8.0%

Сырьевые материалы

KXI

-

XBAL.TO
7.4%

Коммуникационные услуги

KXI

-

XBAL.TO
6.4%

Энергетика

KXI

-

XBAL.TO
7.5%

Финансовые услуги

KXI

-

XBAL.TO
20.5%

Здравоохранение

KXI

-

XBAL.TO
6.6%

Промышленность

KXI

-

XBAL.TO
12.4%

Недвижимость

KXI

-

XBAL.TO
2.3%

Технологии

KXI

-

XBAL.TO
21.6%

Коммунальные услуги

KXI

-

XBAL.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

KXI vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.47

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.11

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

2.04

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

8.55

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XBAL.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIXBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок KXI и XBAL.TO

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-47.75%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-6.98%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-9.87%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-24.50%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-27.62%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.84%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.47%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

1.66%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и XBAL.TO

iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.07%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.95%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

9.67%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.83%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

11.81%

+1.94%

Сравнение комиссий KXI и XBAL.TO

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и XBAL.TO

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности XBAL.TO в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.13%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

KXI and XBAL.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAL.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAL.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.20% for XBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор