PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с MNT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while MNT.TO is a fund fund. Over the past 10 years, KXI returned 5.67%/yr vs 12.25%/yr for MNT.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KXI и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KXI торгуется в USD, в то время как MNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью -5.98%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям MNT.TO по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.25% соответственно.

KXI

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.04%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.03%
1 год
3.34%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.67%

MNT.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-11.09%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-4.26%
1 год
23.05%
3 года*
30.07%
5 лет*
17.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и MNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.99%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-5.98%68.94%33.51%6.13%3.93%-10.47%29.20%18.35%-2.35%13.19%

Correlation

The correlation between KXI and MNT.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2012 г.

-0.04

The correlation between KXI and MNT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM

Доходность на риск

KXI vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIMNT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.75

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.90

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

2.26

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MNT.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIMNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KXI и MNT.TO

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки MNT.TO в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и MNT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-45.44%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-25.65%

+15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-25.65%

+13.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-25.65%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-32.69%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-25.64%

+17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-23.40%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

10.24%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и MNT.TO

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.85%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.88%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

25.41%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

30.90%

-19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

21.25%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

20.39%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и MNT.TO

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KXI and MNT.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и MNT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор