PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с INDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.67%/yr vs 6.73%/yr for INDA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KXI charges 0.46%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности KXI и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.73% соответственно.

KXI

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.04%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.03%
1 год
3.34%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.67%

INDA

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-12.65%
6 месяцев
-11.06%
1 год
-14.02%
3 года*
4.13%
5 лет*
2.36%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.99%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.65%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between KXI and INDA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.44

Over the past year, the correlation between KXI and INDA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KXI и INDA

Секторы
KXI
INDA

Потребительский защитный сектор

96.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.5%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

28.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
INDA
6.2%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
INDA
12.5%

Сырьевые материалы

KXI

-

INDA
8.0%

Коммуникационные услуги

KXI

-

INDA
4.7%

Энергетика

KXI

-

INDA
9.5%

Финансовые услуги

KXI

-

INDA
28.4%

Здравоохранение

KXI

-

INDA
6.2%

Промышленность

KXI

-

INDA
10.3%

Недвижимость

KXI

-

INDA
1.4%

Технологии

KXI

-

INDA
8.3%

Коммунальные услуги

KXI

-

INDA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

KXI vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.96

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
-1.34

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.75

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

-1.78

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.96

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок KXI и INDA

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-45.07%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-18.69%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-22.72%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-22.72%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-45.07%

+20.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-19.68%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-9.58%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

7.88%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и INDA

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.11%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.75%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.72%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

15.39%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

21.12%

-7.37%

Сравнение комиссий KXI и INDA

KXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и INDA

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%

Часто задаваемые вопросы

KXI and INDA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDA has higher volatility (5.11%) compared to KXI (3.85%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, INDA leads with 6.73% vs 5.67% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDA has performed better with a 6.73% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

KXI has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for INDA.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.69% for INDA.

KXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор