Сравнение KVUE с PEP
KVUE (Kenvue Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -5.03%/yr for PEP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам KVUE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -10.26% |
Correlation
The correlation between KVUE and PEP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
PEP:
$192.87B
KVUE:
$0.84
PEP:
$6.37
KVUE:
20.81
PEP:
22.07
KVUE:
2.21
PEP:
2.02
KVUE:
3.18
PEP:
9.02
KVUE:
$15.29B
PEP:
$95.45B
KVUE:
$8.93B
PEP:
$51.60B
KVUE:
$3.03B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. PEP — Ранг доходности на риск
KVUE
PEP
Сравнение KVUE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.77 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.04 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и PEP
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -73.92% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -16.25% | -21.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -29.17% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -19.80% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -13.65% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 6.12% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и PEP
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.35% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 14.92% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 21.77% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.38% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 19.67% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и PEP
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и PEP
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and PEP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор