Сравнение KVUE с MKC
KVUE (Kenvue Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, MKC in Packaged Foods. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -17.31%/yr for MKC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам KVUE и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -21.18% |
Correlation
The correlation between KVUE and MKC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
MKC:
$12.83B
KVUE:
$0.84
MKC:
$6.10
KVUE:
20.81
MKC:
7.80
KVUE:
2.21
MKC:
1.80
KVUE:
3.18
MKC:
1.84
KVUE:
$15.29B
MKC:
$7.11B
KVUE:
$8.93B
MKC:
$2.70B
KVUE:
$3.03B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. MKC — Ранг доходности на риск
KVUE
MKC
Сравнение KVUE c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.75 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.43 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и MKC
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -52.02% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -39.50% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -47.65% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -49.90% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -11.01% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 19.43% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и MKC
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.70% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 23.08% | -8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 27.96% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.30% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 24.16% | +4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и MKC
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и MKC
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and MKC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs MKC's -52.02%.
KVUE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор