Сравнение KVUE с KO
KVUE (Kenvue Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs 12.88%/yr for KO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам KVUE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -5.33% |
Correlation
The correlation between KVUE and KO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
KO:
$343.14B
KVUE:
$0.84
KO:
$3.18
KVUE:
20.81
KO:
25.04
KVUE:
2.21
KO:
6.96
KVUE:
3.18
KO:
10.20
KVUE:
$15.29B
KO:
$49.28B
KVUE:
$8.93B
KO:
$30.43B
KVUE:
$3.03B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. KO — Ранг доходности на риск
KVUE
KO
Сравнение KVUE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.87 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.66 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.90 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.53 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и KO
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -68.23% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -7.89% | -29.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -16.26% | -25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -2.91% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -16.09% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 4.03% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и KO
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.81% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.37% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 16.37% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 16.10% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.21% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и KO
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и KO
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and KO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.23%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор