Сравнение KVUE с CHD
KVUE (Kenvue Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs 1.65%/yr for CHD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%.
KVUE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- -15.49%
- 3 года*
- -7.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам KVUE и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.14% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | -2.33% |
Correlation
The correlation between KVUE and CHD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$33.73B
CHD:
$22.70B
KVUE:
$0.84
CHD:
$3.02
KVUE:
20.81
CHD:
31.57
KVUE:
2.21
CHD:
3.73
KVUE:
3.18
CHD:
5.42
KVUE:
$15.29B
CHD:
$6.21B
KVUE:
$8.93B
CHD:
$2.80B
KVUE:
$3.03B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. CHD — Ранг доходности на риск
KVUE
CHD
Сравнение KVUE c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.14 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.26 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.51 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и CHD
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -51.52% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -17.41% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -27.28% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.91% | -14.39% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -12.01% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 9.51% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и CHD
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 8.06% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 16.21% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.41% | 21.90% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 20.64% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 21.84% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и CHD
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.73% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и CHD
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and CHD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (8.06%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор