PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KVUE с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KVUE (Kenvue Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KVUE in Household & Personal Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 3 years, KVUE returned -7.56%/yr vs -24.03%/yr for BF-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%.

KVUE

1 день
-0.90%
1 месяц
0.97%
С начала года
4.14%
6 месяцев
7.19%
1 год
-15.49%
3 года*
-7.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и BF-B

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		4.14%-15.86%3.12%-18.44%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-10.32%

Correlation

The correlation between KVUE and BF-B is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

KVUE:

$0.84

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

KVUE:

20.81

BF-B:

15.49

Коэффициент P/S

KVUE:

2.21

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

KVUE:

$15.29B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KVUE:

$8.93B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KVUE:

$3.03B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с PRGO
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с FZROX

Доходность на риск

KVUE vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.07

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.17

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.25

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок KVUE и BF-B

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-68.96%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-25.48%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.08%

-65.65%

+23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.91%

-64.00%

+36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-11.60%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

11.09%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и BF-B

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.23%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.86%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

31.44%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.41%

38.33%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

29.94%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

28.02%

+0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и BF-B

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
KVUE
Kenvue Inc.		4.73%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KVUE и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.91B
1.06B
(KVUE) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KVUE и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kenvue Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.9%
60.6%
Активы портфеля
KVUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

KVUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

KVUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

KVUE and BF-B have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to KVUE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор