Сравнение KTOS с SDEV
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KTOS returned 30.73%/yr vs -59.79%/yr for SDEV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и SDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 30.73% против -59.79% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
SDEV
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -28.83%
- С начала года
- -95.89%
- 6 месяцев
- -85.03%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -75.48%
- 5 лет*
- -79.20%
- 10 лет*
- -59.79%
Сравнение доходности по годам KTOS и SDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.89% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
Correlation
The correlation between KTOS and SDEV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
SDEV:
$192.22M
KTOS:
$0.17
SDEV:
$12.02
KTOS:
335.24
SDEV:
0.10
KTOS:
6.96
SDEV:
20.47
KTOS:
3.04
SDEV:
1.38
KTOS:
$1.42B
SDEV:
$2.46M
KTOS:
$259.40M
SDEV:
-$85.00K
KTOS:
$78.30M
SDEV:
-$5.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. SDEV — Ранг доходности на риск
KTOS
SDEV
Сравнение KTOS c SDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | SDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.40 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -0.59 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | -0.16 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.57 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и SDEV
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и SDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -100.00% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -98.83% | +38.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -98.89% | +38.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -99.96% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -99.99% | +27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -100.00% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -82.68% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 66.80% | -37.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и SDEV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Stablecoin Development Corporation (SDEV) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 21.69% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 185.11% | -128.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 244.75% | -172.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 140.43% | -88.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 333.78% | -283.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и SDEV
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 344.83% | 14.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и SDEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and SDEV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.93%) compared to SDEV (21.69%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs SDEV's -100.00%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и SDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор