Сравнение KTOS с PL
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, KTOS returned 16.85%/yr vs 26.90%/yr for PL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 66.02%.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
PL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -16.14%
- С начала года
- 66.02%
- 6 месяцев
- 152.82%
- 1 год
- 460.62%
- 3 года*
- 112.54%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -28.23% |
PL Planet Labs PBC | 66.02% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between KTOS and PL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between KTOS and PL has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
PL:
$11.31B
KTOS:
$0.17
PL:
-$1.17
KTOS:
6.96
PL:
31.13
KTOS:
3.04
PL:
25.50
KTOS:
$1.42B
PL:
$335.61M
KTOS:
$259.40M
PL:
$186.28M
KTOS:
$78.30M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. PL — Ранг доходности на риск
KTOS
PL
Сравнение KTOS c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 12.45 | -11.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 38.43 | -36.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 4.57 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.33 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и PL
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -85.73% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -37.32% | -22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -55.17% | -4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -85.73% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -36.30% | -60.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -49.97% | -45.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 12.07% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и PL
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 23.93%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 39.05% | -15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 77.24% | -20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 101.84% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 80.73% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 79.79% | -29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и PL
Ни KTOS, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and PL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.05%) compared to KTOS (23.93%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор