Сравнение KTOS с FIGS
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and FIGS (FIGS, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FIGS operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KTOS returned 16.85%/yr vs -18.96%/yr for FIGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и FIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у FIGS с доходностью 1.94%.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
FIGS
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 127.50%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- -18.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и FIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -22.83% |
FIGS FIGS, Inc. | 1.94% | 83.52% | -10.94% | 3.27% | -75.58% | -2.61% |
Correlation
The correlation between KTOS and FIGS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г. | 0.25 |
The correlation between KTOS and FIGS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
FIGS:
$2.27B
KTOS:
$0.17
FIGS:
$0.22
KTOS:
335.24
FIGS:
52.71
KTOS:
3.89
FIGS:
0.20
KTOS:
6.96
FIGS:
3.22
KTOS:
3.04
FIGS:
5.27
KTOS:
$1.42B
FIGS:
$666.10M
KTOS:
$259.40M
FIGS:
$443.68M
KTOS:
$78.30M
FIGS:
$56.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. FIGS — Ранг доходности на риск
KTOS
FIGS
Сравнение KTOS c FIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и FIGS, Inc. (FIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | FIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.86 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 11.14 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.06 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.27 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и FIGS
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки FIGS в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и FIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -92.77% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -33.24% | -26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -58.15% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -92.77% | +23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -76.89% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -75.93% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 11.49% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и FIGS
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 23.93%, в то время как у FIGS, Inc. (FIGS) волатильность равна 31.14%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | FIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 31.14% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 51.02% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 62.29% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 70.11% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 70.32% | -19.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и FIGS
Ни KTOS, ни FIGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и FIGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и FIGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и FIGS
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
FIGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.30M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
FIGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.48M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
FIGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FIGS, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.29M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and FIGS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGS has higher volatility (31.14%) compared to KTOS (23.93%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs FIGS's -92.77%.
FIGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и FIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор