PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с ELEZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с ELEZY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, KTOS returned 16.85%/yr vs 17.48%/yr for ELEZY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и ELEZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Endesa SA ADR (ELEZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у ELEZY с доходностью 18.03%.

KTOS

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-23.95%
6 месяцев
-25.06%
1 год
42.65%
3 года*
59.41%
5 лет*
16.85%
10 лет*
30.73%

ELEZY

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.90%
С начала года
18.03%
6 месяцев
18.29%
1 год
41.21%
3 года*
31.00%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и ELEZY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-23.95%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%-20.56%
ELEZY
Endesa SA ADR		18.03%75.81%9.78%19.46%-14.63%-12.87%6.49%22.67%-0.34%-4.48%

Correlation

The correlation between KTOS and ELEZY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.11

The correlation between KTOS and ELEZY shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.36B

ELEZY:

$43.21B

EPS

KTOS:

$0.17

ELEZY:

$1.11

Коэффициент P/E

KTOS:

335.24

ELEZY:

18.75

Коэффициент PEG

KTOS:

3.89

ELEZY:

0.44

Коэффициент P/S

KTOS:

6.96

ELEZY:

2.06

Коэффициент P/B

KTOS:

3.04

ELEZY:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

ELEZY:

$21.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

ELEZY:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

ELEZY:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Endesa SA ADR

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG
Часто сравнивают с ELEZY:
ELEZY с RWEOYELEZY с SSEZYELEZY с OHIELEZY с ASNDELEZY с HYMCELEZY с KENELEZY с ARA.TO

Доходность на риск

KTOS vs. ELEZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ELEZY
Ранг доходности на риск ELEZY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEZY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEZY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEZY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEZY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEZY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c ELEZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSELEZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.55

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.17

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.80

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

10.32

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. ELEZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ELEZY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и ELEZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSELEZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.45

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KTOS и ELEZY

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ELEZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSELEZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-50.29%

-49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-10.89%

-49.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-20.80%

-39.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-43.16%

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-8.43%

-87.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-15.75%

-80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.04%

4.00%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и ELEZY

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSELEZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.93%

8.06%

+15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.47%

21.36%

+35.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.96%

26.77%

+45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.22%

31.42%

+20.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

36.14%

+14.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и ELEZY

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ELEZY
Endesa SA ADR		3.72%4.12%2.49%11.14%5.31%9.35%2.10%2.80%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и ELEZY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
371.00M
5.73B
(KTOS) Общая выручка
(ELEZY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и ELEZY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Endesa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
9.4%
36.8%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

ELEZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

ELEZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

ELEZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and ELEZY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (23.93%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs ELEZY's -50.29%.

ELEZY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и ELEZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор