Сравнение KTOS с ASND
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and ASND (Ascendis Pharma A/S) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASND operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, KTOS returned 30.73%/yr vs 31.35%/yr for ASND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и ASND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -23.95%, что значительно ниже, чем у ASND с доходностью -3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KTOS имеют среднегодовую доходность 30.73%, а акции ASND немного впереди с 31.35%.
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
ASND
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 31.35%
Сравнение доходности по годам KTOS и ASND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
ASND Ascendis Pharma A/S | -3.48% | 54.89% | 9.31% | 3.13% | -9.22% | -19.34% | 19.88% | 122.06% | 56.39% | 97.92% |
Correlation
The correlation between KTOS and ASND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.36B
ASND:
$13.28B
KTOS:
$0.17
ASND:
$8.08
KTOS:
335.24
ASND:
25.47
KTOS:
3.89
ASND:
0.12
KTOS:
6.96
ASND:
14.88
KTOS:
3.04
ASND:
27.18
KTOS:
$1.42B
ASND:
$867.51M
KTOS:
$259.40M
ASND:
$764.89M
KTOS:
$78.30M
ASND:
-$6.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. ASND — Ранг доходности на риск
KTOS
ASND
Сравнение KTOS c ASND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Ascendis Pharma A/S (ASND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTOS | ASND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.52 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTOS | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и ASND
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки ASND в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ASND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -61.72% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.15% | -17.62% | -42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.15% | -29.15% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -60.46% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -61.72% | -11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.34% | -17.62% | -78.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.94% | -18.71% | -77.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.04% | 5.45% | +23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и ASND
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Ascendis Pharma A/S (ASND) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | ASND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 14.11% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.47% | 29.67% | +26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.96% | 37.02% | +34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.22% | 48.63% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 51.11% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и ASND
Ни KTOS, ни ASND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и ASND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Ascendis Pharma A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and ASND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.93%) compared to ASND (14.11%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs ASND's -61.72%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и ASND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор