Сравнение KT с AZN
KT (KT Corporation) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KT returned 5.80%/yr vs 15.85%/yr for AZN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KT и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции KT уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 5.80% против 15.85% соответственно.
KT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 5.80%
AZN
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам KT и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corporation | -1.81% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
AZN AstraZeneca PLC | 0.81% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between KT and AZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1999 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KT:
$10.26B
AZN:
$283.40B
KT:
$3.14K
AZN:
$6.66
KT:
0.01
AZN:
27.27
KT:
0.00
AZN:
0.04
KT:
0.00
AZN:
4.69
KT:
0.00
AZN:
5.99
KT:
$28.39T
AZN:
$60.44B
KT:
$15.90T
AZN:
$49.37B
KT:
$5.41T
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KT vs. AZN — Ранг доходности на риск
KT
AZN
Сравнение KT c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KT | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.83 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 4.90 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.11 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.49 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок KT и AZN
Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -48.94% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.30% | -15.43% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | -27.87% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.30% | -27.87% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.03% | -27.87% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -12.90% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.90% | -11.37% | -54.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 5.75% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KT и AZN
KT Corporation (KT) и AstraZeneca PLC (AZN) имеют волатильность 7.36% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KT | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 7.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 17.47% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 25.55% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 24.02% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 24.94% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KT и AZN
Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KT и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KT и AZN
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
KT and AZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.42%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, KT dropped -85.64% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KT и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор