PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KT с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KT с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KT (KT Corporation) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KT returned 5.80%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KT и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KT Corporation (KT) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KT торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции KT уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 18.46% соответственно.

KT

1 день
1.93%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.74%
1 год
-3.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
9.85%
10 лет*
5.80%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KT и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KT
KT Corporation		-1.81%27.73%19.93%5.01%13.34%21.00%-5.09%-18.42%-8.90%10.79%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between KT and AGF-B.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KT:

$10.26B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

KT:

$3.14K

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

KT:

0.01

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

KT:

0.00

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

KT:

0.00

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

KT:

0.00

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

KT:

$28.39T

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

KT:

$15.90T

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

KT:

$5.41T

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KT Corporation

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с KT:
KT с KBKT с VIVKT с ASTSKT с XLIKT с SMCIKT с SMSN.LKT с G
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

KT vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KT
Ранг доходности на риск KT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KT c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.57

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.02

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.04

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

5.84

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KT vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KT и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.57

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.11

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KT и AGF-B.TO

Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, примерно равная максимальной просадке AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-89.55%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-25.30%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-25.30%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-35.24%

+7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.03%

-69.75%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-13.97%

-34.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.90%

-55.85%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

8.80%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KT и AGF-B.TO

KT Corporation (KT) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO) имеют волатильность 7.36% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.67%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

26.88%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

32.82%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

29.83%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

33.66%

-10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KT и AGF-B.TO

Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
KT
KT Corporation		3.38%4.24%3.50%5.29%5.40%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KT и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
6.98T
143.70M
(KT) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KT значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KT и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KT Corporation и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
50.9%
Активы портфеля
KT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

KT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

KT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

KT and AGF-B.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KT и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор