PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KT с AD-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KT с AD-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KT (KT Corporation) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. KT operates in Telecom Services (Communication Services), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, KT returned 5.80%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KT и AD-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KT Corporation (KT) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KT торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции KT превзошли акции AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.80% против 4.90% соответственно.

KT

1 день
1.93%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.74%
1 год
-3.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
9.85%
10 лет*
5.80%

AD-UN.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
14.39%
6 месяцев
19.85%
1 год
31.54%
3 года*
23.21%
5 лет*
12.62%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KT и AD-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KT
KT Corporation		-1.81%27.73%19.93%5.01%13.34%21.00%-5.09%-18.42%-8.90%10.79%
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		14.39%20.90%17.23%13.52%-13.13%33.86%-21.91%46.29%-16.94%-0.06%

Correlation

The correlation between KT and AD-UN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KT:

$10.26B

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EPS

KT:

$3.14K

AD-UN.TO:

CA$2.23

Коэффициент P/E

KT:

0.01

AD-UN.TO:

10.57

Коэффициент PEG

KT:

0.00

AD-UN.TO:

31.72

Коэффициент P/S

KT:

0.00

AD-UN.TO:

5.20

Коэффициент P/B

KT:

0.00

AD-UN.TO:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

KT:

$28.39T

AD-UN.TO:

CA$220.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

KT:

$15.90T

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EBITDA (12 мес.)

KT:

$5.41T

AD-UN.TO:

CA$179.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KT Corporation

Alaris Equity Partners Income Trust

Часто сравнивают с KT:
KT с KBKT с VIVKT с ASTSKT с XLIKT с SMCIKT с SMSN.LKT с G
Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX

Доходность на риск

KT vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KT
Ранг доходности на риск KT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KT c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KT Corporation (KT) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTAD-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.77

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.51

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.43

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

8.22

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KT vs. AD-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа AD-UN.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KT и AD-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTAD-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.77

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.36

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KT и AD-UN.TO

Максимальная просадка KT за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KT и AD-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTAD-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.64%

-81.10%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.30%

-13.03%

-14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.30%

-22.46%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.30%

-36.49%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.03%

-75.68%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.83%

-3.01%

-45.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.90%

-24.45%

-41.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

3.85%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KT и AD-UN.TO

KT Corporation (KT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTAD-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

4.15%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

13.75%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

17.95%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

23.98%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

33.46%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KT и AD-UN.TO

Дивидендная доходность KT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
KT
KT Corporation		3.38%4.24%3.50%5.29%5.40%6.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KT и AD-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KT Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T20222023202420252026
6.98T
65.37M
(KT) Общая выручка
(AD-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KT значения в USD, AD-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности KT и AD-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KT Corporation и Alaris Equity Partners Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
32.7%
89.3%
Активы портфеля
KT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

KT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

KT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

Часто задаваемые вопросы

KT and AD-UN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KT и AD-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор