Сравнение KRYS с RBRK
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. KRYS operates in Biotechnology (Healthcare), while RBRK operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, KRYS returned 120.36% vs -26.74% for RBRK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.
KRYS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 120.36%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
RBRK
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -19.49%
- 1 год
- -26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRYS и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 22.40% | 57.37% | -1.50% |
RBRK Rubrik, Inc. | -6.21% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between KRYS and RBRK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
KRYS:
$9.21B
RBRK:
$14.61B
KRYS:
$7.50
RBRK:
-$1.45
KRYS:
21.70
RBRK:
9.99
KRYS:
$417.30M
RBRK:
$1.42B
KRYS:
$387.24M
RBRK:
$1.15B
KRYS:
$185.45M
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. RBRK — Ранг доходности на риск
KRYS
RBRK
Сравнение KRYS c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRYS | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.97 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | -0.48 | +8.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | -0.89 | +20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRYS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.43 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок KRYS и RBRK
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, примерно равная максимальной просадке RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -56.08% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -55.52% | +39.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -28.08% | +23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -18.55% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 30.44% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и RBRK
Текущая волатильность для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) составляет 10.25%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что KRYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 20.05% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 49.12% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 63.09% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.38% | 64.32% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.19% | 64.32% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и RBRK
Ни KRYS, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRYS и RBRK
KRYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.03M при выручке в 116.36M, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
KRYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.69M при выручке в 116.36M, что соответствует операционной рентабельности 46.1%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
KRYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Krystal Biotech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.93M при выручке в 116.36M, что соответствует чистой рентабельности 48.1%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
KRYS and RBRK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (20.05%) compared to KRYS (10.25%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs RBRK's -56.08%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор