Сравнение KRYS с AUTL
KRYS (Krystal Biotech, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, KRYS returned 35.77%/yr vs -26.36%/yr for AUTL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRYS и AUTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRYS показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.
KRYS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 28.93%
- 1 год
- 120.36%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- —
AUTL
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -26.63%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -20.17%
- 5 лет*
- -26.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRYS и AUTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYS Krystal Biotech, Inc. | 22.40% | 57.37% | 26.28% | 56.60% | 13.25% | 16.58% | 8.34% | 166.51% | 48.01% |
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
Correlation
The correlation between KRYS and AUTL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
KRYS:
$9.21B
AUTL:
$388.57M
KRYS:
$7.50
AUTL:
-$1.09
KRYS:
21.70
AUTL:
4.20
KRYS:
7.21
AUTL:
3.57
KRYS:
$417.30M
AUTL:
$92.59M
KRYS:
$387.24M
AUTL:
-$10.36M
KRYS:
$185.45M
AUTL:
-$253.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRYS vs. AUTL — Ранг доходности на риск
KRYS
AUTL
Сравнение KRYS c AUTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRYS | AUTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.96 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | -0.69 | +8.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.64 | -0.96 | +20.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRYS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | -0.50 | +3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.34 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.37 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок KRYS и AUTL
Максимальная просадка KRYS за все время составила -53.42%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRYS и AUTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRYS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.42% | -97.63% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -54.85% | +38.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.26% | -84.36% | +42.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -85.68% | +41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -96.96% | +92.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -81.27% | +65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 39.02% | -32.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRYS и AUTL
Текущая волатильность для Krystal Biotech, Inc. (KRYS) составляет 10.25%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что KRYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRYS | AUTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 24.19% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 52.08% | -24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.91% | 75.46% | -36.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.38% | 77.73% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.19% | 80.85% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRYS и AUTL
Ни KRYS, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRYS и AUTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krystal Biotech, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRYS and AUTL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (24.19%) compared to KRYS (10.25%). In terms of maximum drawdown, KRYS dropped -53.42% vs AUTL's -97.63%.
KRYS currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRYS и AUTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор