Сравнение KRT с FHKCX
KRT (Karat Packaging Inc.) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs 7.32%/yr for FHKCX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и FHKCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у FHKCX с доходностью 29.64%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
FHKCX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 68.65%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам KRT и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 29.64% | 42.56% | 23.15% | -0.29% | -23.87% | -19.39% |
Correlation
The correlation between KRT and FHKCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
KRT
FHKCX
Сравнение KRT c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.54 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 19.68 | -19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 3.13 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и FHKCX
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -61.96% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -10.80% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -22.02% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -52.42% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -7.33% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -20.26% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 3.51% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и FHKCX
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 9.34% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 17.87% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 22.12% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 24.38% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 22.40% | +23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и FHKCX
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRT and FHKCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to FHKCX (9.34%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs FHKCX's -61.96%.
FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор