PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с CTPNV.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRC с CTPNV.AS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KRC (Kilroy Realty Corporation) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — KRC in REIT - Office, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, KRC returned -7.32%/yr vs 2.38%/yr for CTPNV.AS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRC и CTPNV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и CTP N.V (CTPNV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KRC торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.27%.

KRC

1 день
2.32%
1 месяц
8.57%
С начала года
3.37%
6 месяцев
-3.11%
1 год
15.44%
3 года*
15.13%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
-0.64%

CTPNV.AS

1 день
0.24%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-11.89%
1 год
-1.46%
3 года*
14.04%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRC и CTPNV.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
KRC
Kilroy Realty Corporation		3.37%-2.00%7.81%10.09%-39.25%3.47%
CTPNV.AS
CTP N.V		-12.27%40.91%-5.45%48.60%-42.83%30.53%

Correlation

The correlation between KRC and CTPNV.AS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

CTP N.V

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG
Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с UOLGY

Доходность на риск

KRC vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCCTPNV.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.07

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.08

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.06

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.16

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRC vs. CTPNV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа CTPNV.AS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и CTPNV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCCTPNV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.07

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KRC и CTPNV.AS

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и CTPNV.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRCCTPNV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-61.03%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-29.98%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.32%

-29.98%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-61.03%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

-20.58%

-20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.42%

-25.24%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

11.01%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и CTPNV.AS

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRCCTPNV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.57%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

21.46%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.83%

25.06%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

29.38%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.59%

29.26%

+2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и CTPNV.AS

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CTPNV.AS в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTPNV.AS
CTP N.V		4.06%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.70%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRC и CTPNV.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kilroy Realty Corporation и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KRC значения в USD, CTPNV.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KRC and CTPNV.AS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRC и CTPNV.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор