Сравнение KOG.OL с SMIN.L
KOG.OL (Kongsberg Gruppen ASA) and SMIN.L (Smiths Group PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KOG.OL in Aerospace & Defense, SMIN.L in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, KOG.OL returned 37.36%/yr vs 12.21%/yr for SMIN.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOG.OL и SMIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOG.OL торгуется в NOK, в то время как SMIN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMIN.L были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOG.OL показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у SMIN.L с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции KOG.OL превзошли акции SMIN.L по среднегодовой доходности: 37.36% против 12.21% соответственно.
KOG.OL
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 25.01%
- 1 год
- -15.41%
- 3 года*
- 51.37%
- 5 лет*
- 60.83%
- 10 лет*
- 37.36%
SMIN.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение доходности по годам KOG.OL и SMIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 19.02% | 2.13% | 178.46% | 27.75% | 89.52% | 67.42% | 36.75% | 19.37% | -8.77% | 24.08% |
SMIN.L Smiths Group PLC | -0.04% | 33.05% | 10.24% | 24.02% | 3.09% | 9.46% | -7.86% | 34.41% | -5.72% | 12.61% |
Correlation
The correlation between KOG.OL and SMIN.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOG.OL vs. SMIN.L — Ранг доходности на риск
KOG.OL
SMIN.L
Сравнение KOG.OL c SMIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) и Smiths Group PLC (SMIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOG.OL | SMIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.28 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.04 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOG.OL | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок KOG.OL и SMIN.L
Максимальная просадка KOG.OL за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SMIN.L в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOG.OL и SMIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOG.OL | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -49.63% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -23.50% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -23.50% | -18.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -23.50% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -49.63% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -9.48% | -17.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -12.83% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 6.42% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOG.OL и SMIN.L
Kongsberg Gruppen ASA (KOG.OL) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Smiths Group PLC (SMIN.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что KOG.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOG.OL | SMIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 5.68% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 21.56% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 23.89% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 23.15% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 25.93% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOG.OL и SMIN.L
Дивидендная доходность KOG.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SMIN.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOG.OL Kongsberg Gruppen ASA | 1.60% | 1.41% | 0.90% | 12.89% | 18.41% | 2.31% | 5.86% | 1.50% | 2.29% | 2.05% | 2.82% | 2.42% |
SMIN.L Smiths Group PLC | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.36% | 2.48% | 2.39% | 2.33% | 2.72% | 3.27% | 2.90% | 2.97% | 4.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOG.OL и SMIN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Smiths Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOG.OL and SMIN.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOG.OL и SMIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор