PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с WFC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while WFC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 8.26%/yr for WFC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.26% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

WFC

1 день
-1.20%
1 месяц
7.03%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-9.15%
1 год
8.39%
3 года*
27.47%
5 лет*
14.74%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
WFC
Wells Fargo & Company		-12.21%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between KO and WFC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г.

0.28

The correlation between KO and WFC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

WFC:

$260.48B

EPS

KO:

$3.18

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

KO:

25.04

WFC:

12.03

Коэффициент PEG

KO:

3.02

WFC:

1.04

Коэффициент P/S

KO:

6.96

WFC:

2.08

Коэффициент P/B

KO:

10.20

WFC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

KO vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.32

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.60

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.37

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.84

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок KO и WFC

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-79.01%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-23.02%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-24.73%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-37.10%

+19.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-64.46%

+27.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-15.11%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-15.35%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

10.06%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и WFC

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.57%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

19.98%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

26.77%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

30.25%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

32.30%

-14.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и WFC

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности WFC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
12.47B
31.80B
(KO) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
63.9%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and WFC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (8.57%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs WFC's -79.01%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор