PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с TPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 8.99% против 37.24% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between KO and TPL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.07

The correlation between KO and TPL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

TPL:

$27.34B

EPS

KO:

$3.18

TPL:

$7.30

Коэффициент P/E

KO:

25.04

TPL:

54.30

Коэффициент PEG

KO:

3.02

TPL:

2.87

Коэффициент P/S

KO:

6.96

TPL:

32.59

Коэффициент P/B

KO:

10.20

TPL:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

KO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.16

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.56

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.24

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

0.45

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.16

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KO и TPL

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-73.05%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-31.68%

+23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-52.22%

+35.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-52.50%

+35.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-65.46%

+28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-30.63%

+27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-27.27%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

16.65%

-12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и TPL

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

14.07%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

37.91%

-25.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

46.71%

-30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

46.23%

-30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

47.10%

-28.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и TPL

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности TPL в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
236.82M
(KO) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

Часто задаваемые вопросы

KO and TPL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.07%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs TPL's -73.05%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор