PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с STZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 8.99% против 0.71% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between KO and STZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.29

The correlation between KO and STZ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

STZ:

$24.46B

EPS

KO:

$3.18

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

KO:

25.04

STZ:

12.54

Коэффициент PEG

KO:

3.02

STZ:

7.81

Коэффициент P/S

KO:

6.96

STZ:

2.69

Коэффициент P/B

KO:

10.20

STZ:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

KO vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.53

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.62

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.60

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.07

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.53

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.34

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.03

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Просадки

Сравнение просадок KO и STZ

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-67.39%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-26.51%

+18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-51.28%

+35.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-51.28%

+34.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-53.53%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-45.54%

+42.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-16.58%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

14.89%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и STZ

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

8.70%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

23.49%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

29.97%

-13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

24.50%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.94%

-8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и STZ

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности STZ в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.92B
(KO) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
49.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and STZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.70%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs STZ's -67.39%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор